Ciclo de palestras: On Bayesian quantile regression

O Ciclo de Palestras do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia convida todos os interessados para o seminário do  Professor  Bruno Santos do DEST-IME-UFBA. 

Título: On Bayesian quantile regression.

Resumo: In this talk we will discuss the evolution of Bayesian quantile regression models since their first proposal and the importance of all parameters involved in the inferential process. Using a representation of the asymmetric Laplace distribution as a mixture of a normal and an exponential distribution, we discuss the importance of a scale parameter to control the variance in the model. Moreover we consider the posterior distribution of the latent variable in the mixture representation to showcase outlying observations given the Bayesian quantile regression fits, where we compare the posterior distribution of each latent variable with the others. We illustrate these results with data about Gini indexes in Brazilian states from years with census information.

Data: 03/02/2017

Horário: 11:00hs

Local : Sala 105 do PAF I.

Minicurrículo: O Prof. Bruno possui graduação em Estatística, mestrado em Estatística e doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo . Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, atuando nos seguintes temas: modelos de regressão quantílica, dados de proporção, dados censurados e análise de influência.